PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USG с EPGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX).

USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. EPGIX управляется Investment Managers Series Trust.

Доходность

Сравнение доходности USG и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у EPGIX с доходностью 5.76%.

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с FIJDXUSG с PUTWUSG с GAA
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с AUEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с QGLDXEPGIX с GLDEPGIX с VGPMX

Сравнение комиссий USG и EPGIX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPGIX в 1.12%.

EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

USG vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGEPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.42

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.24

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

12.76

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа EPGIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGEPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.42

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.60

+0.76

Корреляция

Корреляция между USG и EPGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и EPGIX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности EPGIX в 6.59%

TTM202520242023202220212020
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%

Просадки

Сравнение просадок USG и EPGIX

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и EPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-50.71%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-28.88%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-19.38%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-18.62%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

7.34%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и EPGIX

Текущая волатильность для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) составляет 10.08%, в то время как у EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что USG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

16.75%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

32.42%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

39.05%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

32.11%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

33.69%

-18.04%