PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с QGLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGIX с QGLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX).

EPGIX управляется Investment Managers Series Trust. QGLDX управляется Quantified Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и QGLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGIX и QGLDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		8.35%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у QGLDX с доходностью 8.35%.

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—

QGLDX

1 день
3.92%
1 месяц
-12.28%
С начала года
8.35%
6 месяцев
20.08%
1 год
46.83%
3 года*
30.40%
5 лет*
18.77%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с AUEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с GLDEPGIX с VGPMXEPGIX с AGQ
Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с FIJDXQGLDX с USG

Сравнение комиссий EPGIX и QGLDX

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QGLDX в 1.00%.

EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Доходность на риск

EPGIX vs. QGLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c QGLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXQGLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.69

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.12

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.53

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

9.25

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. QGLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QGLDX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и QGLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXQGLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Корреляция

Корреляция между EPGIX и QGLDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и QGLDX

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности QGLDX в 55.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		55.88%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и QGLDX

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что больше максимальной просадки QGLDX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и QGLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGIXQGLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-27.17%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-19.22%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-23.34%

-24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-13.25%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-11.28%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

5.25%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и QGLDX

EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGIXQGLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

10.98%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

24.15%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

27.77%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

17.94%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

16.38%

+17.31%