PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGIX с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и SPDR Gold Shares (GLD).

EPGIX управляется Investment Managers Series Trust. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGIX и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с AUEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с AGQ
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий EPGIX и GLD

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

EPGIX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.89

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.31

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.70

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

9.90

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.89

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между EPGIX и GLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и GLD

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и GLD

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGIXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-45.56%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-19.21%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-21.03%

-26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-11.71%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-16.17%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

5.25%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и GLD

EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGIXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

10.48%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

24.34%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

27.81%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

17.75%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

15.88%

+17.81%