PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPGIX с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGIX с AU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) is Gold fund managed by Investment Managers Series Trust, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 5 years, EPGIX returned 13.77%/yr vs 34.85%/yr for AU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью -7.86%.

EPGIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
-18.58%
С начала года
-9.41%
1 год
38.99%
3 года*
28.58%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

AU

1 день
-3.53%
1 месяц
-18.72%
6 месяцев
-20.26%
С начала года
-7.86%
1 год
70.98%
3 года*
55.29%
5 лет*
34.85%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGIX и AU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		-9.41%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
AU
AngloGold Ashanti Limited		-7.86%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%27.15%

Correlation

The correlation between EPGIX and AU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.79

The correlation between EPGIX and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с PMPIXEPGIX с GLDEPGIX с FIJDXEPGIX с U-UN.TO
Часто сравнивают с AU:
AU с NEMAU с GFIAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD

Доходность на риск

EPGIX vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPGIXAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.22

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.73

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.84

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

4.19

-1.33

EPGIX vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и AU

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGIXAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-90.12%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.17%

-38.73%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-38.73%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-51.75%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-38.73%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-46.03%

+27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

17.00%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и AU

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) составляет 10.98%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGIXAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

12.50%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.16%

46.82%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

58.72%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

49.42%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

49.76%

-15.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и AU

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности AU в 6.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		6.02%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.69%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPGIX and AU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (12.50%) compared to EPGIX (10.98%). In terms of maximum drawdown, EPGIX dropped -50.71% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGIX и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор