PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGIX с AU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) is Gold fund managed by Investment Managers Series Trust, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 5 years, EPGIX returned 13.05%/yr vs 35.56%/yr for AU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 11.23%.

EPGIX

1 день
-3.74%
1 месяц
0.73%
С начала года
3.10%
6 месяцев
8.36%
1 год
59.67%
3 года*
34.29%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

AU

1 день
2.58%
1 месяц
2.63%
С начала года
11.23%
6 месяцев
13.77%
1 год
110.84%
3 года*
60.31%
5 лет*
35.56%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGIX и AU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		3.10%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
AU
AngloGold Ashanti Limited		11.23%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%27.80%

Correlation

The correlation between EPGIX and AU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.79

The correlation between EPGIX and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с PMPIXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLDEPGIX с U-UN.TO
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD

Доходность на риск

EPGIX vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.95

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.32

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.05

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

8.50

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.15

+0.42

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и AU

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGIXAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-90.12%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-36.59%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.88%

-38.81%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-51.75%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.40%

-26.04%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-46.09%

+27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

13.09%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и AU

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) составляет 12.89%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGIXAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

19.95%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

44.80%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

57.08%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

48.85%

-16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

49.65%

-15.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и AU

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности AU в 4.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.99%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.75%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPGIX and AU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (19.95%) compared to EPGIX (12.89%). In terms of maximum drawdown, EPGIX dropped -50.71% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGIX и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор