PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с AU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGIX с AU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и AngloGold Ashanti Limited (AU).

EPGIX управляется Investment Managers Series Trust.

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGIX и AU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
AU
AngloGold Ashanti Limited		23.43%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 23.43%.

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—

AU

1 день
6.33%
1 месяц
-17.93%
С начала года
23.43%
6 месяцев
48.39%
1 год
188.77%
3 года*
66.95%
5 лет*
38.45%
10 лет*
24.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с QGLDXEPGIX с GLDEPGIX с VGPMXEPGIX с AGQ
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD

Доходность на риск

EPGIX vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

3.21

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.10

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

5.24

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

19.66

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.21

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.16

+0.44

Корреляция

Корреляция между EPGIX и AU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и AU

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности AU в 3.44%

TTM202520242023202220212020201920182017
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%
AU
AngloGold Ashanti Limited		3.44%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и AU

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и AU.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGIXAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-90.12%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-36.59%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-51.75%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-17.93%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-46.24%

+27.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

9.74%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и AU

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) составляет 16.75%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGIXAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

20.90%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

45.84%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

59.18%

-20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

48.13%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

49.93%

-16.24%