PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGIX с FIJDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX).

EPGIX управляется Investment Managers Series Trust. FIJDX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGIX и FIJDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		9.12%143.25%15.10%-0.26%-13.32%-10.33%27.00%35.74%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у FIJDX с доходностью 9.12%.

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—

FIJDX

1 день
7.17%
1 месяц
-20.07%
С начала года
9.12%
6 месяцев
21.75%
1 год
98.08%
3 года*
39.77%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с AUEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с QGLDXEPGIX с GLDEPGIX с VGPMX
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с USGFIJDX с IAUIFIJDX с FGDLFIJDX с QGLDXFIJDX с YGLDFIJDX с FNILXFIJDX с FBGRX

Сравнение комиссий EPGIX и FIJDX

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FIJDX в 0.60%.

EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Доходность на риск

EPGIX vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXFIJDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.33

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

12.35

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJDX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXFIJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между EPGIX и FIJDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и FIJDX

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности FIJDX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		1.99%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и FIJDX

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, примерно равная максимальной просадке FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и FIJDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGIXFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-50.43%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-29.85%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-45.91%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-20.09%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-18.44%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

8.04%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и FIJDX

EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеют волатильность 16.75% и 17.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGIXFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

17.48%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

35.67%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

43.18%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

32.88%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

34.04%

-0.35%