График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EuroPac Gold Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) показал доход в -1.15% с начала года и 81.31% за последние 12 месяцев.
EuroPac Gold Fund Class I
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -24.65%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPGIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.16% | 19.08% | -24.65% | -1.15% | |||||||||
| 2025 | 9.88% | 3.13% | 10.52% | 8.49% | 2.53% | 5.24% | 0.22% | 20.10% | 16.13% | -6.66% | 15.27% | 4.17% | 129.72% |
| 2024 | -7.04% | -6.65% | 17.57% | 4.08% | 9.94% | -7.85% | 9.02% | -0.27% | 3.83% | 5.18% | -6.01% | -9.37% | 8.80% |
| 2023 | 9.51% | -11.48% | 17.93% | 1.82% | -7.70% | -2.95% | 3.88% | -5.75% | -9.53% | -0.71% | 11.08% | 0.64% | 2.51% |
| 2022 | -7.25% | 10.36% | 10.58% | -7.49% | -9.80% | -13.06% | -1.26% | -10.69% | 0.13% | 0.91% | 17.63% | 0.11% | -13.84% |
| 2021 | -6.09% | -9.45% | 1.59% | 5.57% | 12.45% | -13.20% | 0.34% | -6.40% | -8.72% | 10.25% | -3.40% | 1.11% | -17.82% |
Метрики бенчмарка
EuroPac Gold Fund Class I: годовая альфа составляет 17.31%, бета — 0.51, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 21.11.2018.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.19%) было выше, чем в снижении (73.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.31%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 98.19%
- Участие в снижении
- 73.94%
Комиссия
Комиссия EPGIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPGIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.90 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.40 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 6.61 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EPGIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac Gold Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.17 |
Дивидендный доход | 7.05% | 6.96% | 10.56% | 0.00% | 0.00% | 2.76% | 8.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac Gold Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EuroPac Gold Fund Class I показал максимальную просадку в 50.71%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 672 торговые сессии.
Текущая просадка EuroPac Gold Fund Class I составляет 24.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.71% | 6 авг. 2020 г. | 539 | 26 сент. 2022 г. | 672 | 2 июн. 2025 г. | 1211 |
| -36.4% | 25 февр. 2020 г. | 14 | 13 мар. 2020 г. | 31 | 28 апр. 2020 г. | 45 |
| -28.88% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -16.22% | 17 окт. 2025 г. | 13 | 4 нояб. 2025 г. | 17 | 28 нояб. 2025 г. | 30 |
| -15.88% | 5 сент. 2019 г. | 58 | 25 нояб. 2019 г. | 45 | 31 янв. 2020 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...