- Категория
- Gold, Precious Metals
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции EPGIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,957.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) показал доход в -1.55% с начала года и 53.13% за последние 12 месяцев.
EuroPac Gold Fund Class I
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EPGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPGIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.16% | 19.08% | -19.38% | -0.85% | 3.01% | -8.85% | -1.55% | ||||||
| 2025 | 9.88% | 3.13% | 10.52% | 8.49% | 2.53% | 5.24% | 0.22% | 20.10% | 16.13% | -6.66% | 15.27% | 4.17% | 129.72% |
| 2024 | -7.04% | -6.65% | 17.57% | 4.08% | 9.94% | -7.85% | 9.02% | -0.27% | 3.83% | 5.18% | -6.01% | -9.37% | 8.80% |
| 2023 | 9.51% | -11.48% | 17.93% | 1.82% | -7.70% | -2.95% | 3.88% | -5.75% | -9.53% | -0.71% | 11.08% | 0.64% | 2.51% |
| 2022 | -7.25% | 10.36% | 10.58% | -7.49% | -9.80% | -13.06% | -1.26% | -10.69% | 0.13% | 0.91% | 17.63% | 0.11% | -13.84% |
| 2021 | -6.09% | -9.45% | 1.59% | 5.57% | 12.45% | -13.20% | 0.34% | -6.40% | -8.72% | 10.25% | -3.40% | 1.11% | -17.82% |
Метрики бенчмарка
EuroPac Gold Fund Class I has an annualized alpha of 15.34%, beta of 0.54, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.58%) than losses (76.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.34%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 92.58%
- Участие в снижении
- 76.02%
Комиссия
Комиссия EPGIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPGIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.46 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.92 | -6.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac Gold Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.17 |
Дивидендный доход | 7.07% | 6.96% | 10.56% | 0.00% | 0.00% | 2.76% | 8.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac Gold Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac Gold Fund Class I показал максимальную просадку в 50.71%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 672 торговые сессии.
Текущая просадка EuroPac Gold Fund Class I составляет 24.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -50.71%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 8mo | 4y 10moавг. 2020 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -36.40%март 2020 г. | 17d | 1mo 16d | 2mo 3dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.75%июнь 2026 г. | 3mo 10d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -16.22%нояб. 2025 г. | 18d | 24d | 1mo 12dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.88%нояб. 2019 г. | 2mo 21d | 2mo 7d | 4mo 28dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| EPGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.71% | -56.78% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -9.10% | -21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.75% | -18.90% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -25.43% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.95% | -3.21% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -10.71% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 2.04% | +9.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPGIX
Добавьте EuroPac Gold Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPGIX