PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGIX с EPGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).

EPGIX управляется Investment Managers Series Trust. EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGIX и EPGFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%5.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPGIX показывает доходность 5.76%, а EPGFX немного ниже – 5.67%.

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с AUEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLDEPGIX с AGQ
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS

Сравнение комиссий EPGIX и EPGFX

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I

Доходность на риск

EPGIX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXEPGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.40

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.22

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

12.66

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.35

+0.25

Корреляция

Корреляция между EPGIX и EPGFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и EPGFX

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности EPGFX в 6.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и EPGFX

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и EPGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGIXEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-56.70%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-28.88%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-47.59%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-19.42%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-22.10%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

7.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и EPGFX

EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеют волатильность 16.75% и 16.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGIXEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

16.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

32.39%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

39.05%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

32.14%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

32.65%

+1.04%