Сравнение EPGIX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
EPGIX управляется Investment Managers Series Trust. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGIX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGIX EuroPac Gold Fund Class I | 5.76% | 129.72% | 8.80% | 2.51% | -13.84% | -17.82% | 37.43% | 37.47% | 5.95% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.
EPGIX
- 1 день
- 6.99%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 94.48%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGIX и VGPMX
EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
EPGIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
EPGIX
VGPMX
Сравнение EPGIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 3.21 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.80 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 4.79 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 19.71 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.21 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.14 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EPGIX и VGPMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGIX и VGPMX
Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGIX EuroPac Gold Fund Class I | 6.59% | 6.96% | 10.56% | 0.00% | 0.00% | 2.76% | 8.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок EPGIX и VGPMX
Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.71% | -78.85% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.88% | -12.80% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -22.71% | -24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -7.89% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -34.68% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 3.11% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGIX и VGPMX
EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 8.37% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.42% | 13.47% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 19.47% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.11% | 17.21% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 21.67% | +12.02% |