Сравнение USFR с SPTL
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USFR returned 2.48%/yr vs -1.65%/yr for SPTL. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USFR charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности USFR и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 2.48% против -1.65% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.53M | $126.56M | $143.91M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам USFR и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Correlation
The correlation between USFR and SPTL is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between USFR and SPTL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. SPTL — Ранг доходности на риск
USFR
SPTL
Сравнение USFR c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +51.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.07 | 0.99 | +13.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.37 | -0.12 | +200.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 800.41 | -0.27 | +800.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и SPTL
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -46.20% | +44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.09% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -13.39% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -41.02% | +40.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -46.20% | +45.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.86% | +37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -14.44% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.28% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и SPTL
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 2.35% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 6.44% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 8.46% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 14.51% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 13.88% | -13.12% |
Сравнение комиссий USFR и SPTL
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и SPTL
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SPTL в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and SPTL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTL has higher volatility (2.35%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs SPTL's -46.20%.
On 10-year performance, USFR leads with 2.48% vs -1.65% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USFR has performed better with a 2.48% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
SPTL has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.79% for USFR.
USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.03% for SPTL.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор