Сравнение USFR с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
USFR и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 2.41% против 9.50% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и DHS
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
USFR vs. DHS — Ранг доходности на риск
USFR
DHS
Сравнение USFR c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 1.10 | +13.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 1.54 | +41.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.22 | +9.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 1.24 | +101.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 4.77 | +653.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 1.10 | +13.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 0.82 | +7.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | 0.59 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.40 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между USFR и DHS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и DHS
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и DHS
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -67.25% | +65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -10.84% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -15.28% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -37.35% | +36.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -9.62% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.82% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и DHS
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.08% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 7.14% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 13.31% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 13.87% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 16.06% | -15.25% |