Сравнение USFR с BUCK
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. USFR is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, USFR returned 4.68%/yr vs 5.16%/yr for BUCK. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USFR charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности USFR и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR показывает доходность 2.31%, а BUCK немного выше – 2.36%.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам USFR и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 0.70% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between USFR and BUCK is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. BUCK — Ранг доходности на риск
USFR
BUCK
Сравнение USFR c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +48.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.07 | 1.43 | +12.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.37 | 6.14 | +194.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 800.41 | 28.96 | +771.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и BUCK
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -5.43% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.84% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -5.43% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.47% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.18% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и BUCK
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.45% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 1.23% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 2.47% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 3.42% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 3.42% | -2.66% |
Сравнение комиссий USFR и BUCK
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и BUCK
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and BUCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUCK has higher volatility (0.45%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.16% vs 4.68% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.16% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 3.79% for USFR.
They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.35% for BUCK.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор