Сравнение USFD с COST
USFD (US Foods Holding Corp.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — USFD in Food Distribution, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, USFD returned 12.64%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USFD и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFD показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции USFD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.64% против 22.34% соответственно.
USFD
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 12.64%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам USFD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 10.41% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between USFD and COST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
USFD:
$2.97
COST:
$26.51
USFD:
27.96
COST:
36.29
USFD:
0.48
COST:
2.84
USFD:
0.48
COST:
1.09
USFD:
$39.68B
COST:
$293.59B
USFD:
$6.90B
COST:
$11.12B
USFD:
$1.54B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFD vs. COST — Ранг доходности на риск
USFD
COST
Сравнение USFD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.44 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.88 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.44 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.02 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок USFD и COST
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -53.39% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -18.95% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -20.74% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.07% | -31.40% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.30% | -31.40% | -45.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -12.11% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -13.36% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 9.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и COST
US Foods Holding Corp. (USFD) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 8.28% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.05% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 14.83% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 19.12% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 22.73% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 21.95% | +16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFD и COST
USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USFD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USFD и COST
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
USFD and COST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFD has higher volatility (8.28%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, USFD dropped -77.30% vs COST's -53.39%.
USFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFD и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор