PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USFD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности USFD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFD
US Foods Holding Corp.		20.59%11.65%48.56%33.48%-2.33%4.56%-20.48%32.40%-0.91%16.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

USFD

1 день
-1.50%
1 месяц
-4.80%
С начала года
20.59%
6 месяцев
20.67%
1 год
37.66%
3 года*
34.97%
5 лет*
19.14%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Foods Holding Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с USFD:
USFD с PFGCUSFD с SYYUSFD с UNFIUSFD с LWAYUSFD с SPTNUSFD с SPYUSFD с VFAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

USFD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFD
Ранг доходности на риск USFD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.41

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.41

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.61

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.92

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между USFD и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок USFD и ^GSPC

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

USFD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.30%

-56.78%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-12.14%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-25.43%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-5.78%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-10.75%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

2.60%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и ^GSPC

US Foods Holding Corp. (USFD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.37%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

9.55%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

18.33%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

16.90%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

18.05%

+20.98%