Сравнение USFD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между USFD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USFD и ^GSPC
Основные характеристики
USFD:
2.27
^GSPC:
2.10
USFD:
2.86
^GSPC:
2.80
USFD:
1.41
^GSPC:
1.39
USFD:
5.38
^GSPC:
3.09
USFD:
14.79
^GSPC:
13.49
USFD:
3.53%
^GSPC:
1.94%
USFD:
22.97%
^GSPC:
12.52%
USFD:
-77.30%
^GSPC:
-56.78%
USFD:
-6.42%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, USFD показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
USFD
49.06%
-0.34%
26.67%
50.26%
10.40%
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок USFD и ^GSPC
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и ^GSPC
US Foods Holding Corp. (USFD) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что USFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.