PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFD с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFD с VFAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USFD (US Foods Holding Corp.) is a stock, while VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Over the past 10 years, USFD returned 14.95%/yr vs 13.53%/yr for VFAIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USFD и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции USFD превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 14.95% против 13.53% соответственно.

USFD

1 день
1.35%
1 месяц
16.83%
С начала года
24.81%
6 месяцев
22.36%
1 год
23.16%
3 года*
30.87%
5 лет*
19.42%
10 лет*
14.95%

VFAIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.73%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.07%
1 год
8.46%
3 года*
20.82%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFD и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFD
US Foods Holding Corp.		24.81%11.65%48.56%33.48%-2.33%4.56%-20.48%32.40%-0.91%16.19%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-0.70%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between USFD and VFAIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between USFD and VFAIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Foods Holding Corp.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USFD:
USFD с PFGCUSFD с SYYUSFD с UNFIUSFD с LWAYUSFD с SPYUSFD с ^GSPCUSFD с COST
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMX

Доходность на риск

USFD vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFD
Ранг доходности на риск USFD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFD c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USFDVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.66

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.98

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.67

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

1.74

+0.55

USFD vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFAIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFD и VFAIX

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, примерно равная максимальной просадке VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFDVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.30%

-78.64%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.09%

-14.72%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-17.31%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-25.71%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.30%

-44.37%

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.73%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-18.57%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

5.66%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и VFAIX

US Foods Holding Corp. (USFD) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что USFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFDVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.21%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

11.38%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

14.96%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

19.29%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.93%

22.62%

+16.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и VFAIX

USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFD
US Foods Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.47%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

USFD and VFAIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USFD has higher volatility (6.87%) compared to VFAIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, USFD dropped -77.30% vs VFAIX's -78.64%.

USFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFD и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор