Сравнение USFD с VFAIX
USFD (US Foods Holding Corp.) is a stock, while VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Over the past 10 years, USFD returned 15.54%/yr vs 13.43%/yr for VFAIX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности USFD и VFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFD показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции USFD превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 15.54% против 13.43% соответственно.
USFD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 14.43%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 33.65%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 15.54%
- Всё время*
- 14.97%
VFAIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.11M | $241.78M | $259.56M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам USFD и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 33.42% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 7.24% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Correlation
The correlation between USFD and VFAIX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between USFD and VFAIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFD vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
USFD
VFAIX
Сравнение USFD c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFD | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.44 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFD и VFAIX
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, примерно равная максимальной просадке VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и VFAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFD | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -78.64% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -14.72% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -17.31% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -25.71% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.30% | -44.37% | -32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -18.48% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 5.66% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и VFAIX
US Foods Holding Corp. (USFD) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что USFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFD | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 3.94% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 11.22% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 14.95% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 19.17% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 22.54% | +16.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFD и VFAIX
USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFD and VFAIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFD has higher volatility (8.53%) compared to VFAIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, USFD dropped -77.30% vs VFAIX's -78.64%.
VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFD и VFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор