Сравнение USFD с LWAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USFD с LWAY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или LWAY.

Корреляция

Корреляция между USFD и LWAY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USFD и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USFD

LWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

0.63

LWAY:

0.33

Коэф-т Сортино

USFD:

0.96

LWAY:

1.22

Коэф-т Омега

USFD:

1.13

LWAY:

1.17

Коэф-т Кальмара

USFD:

1.05

LWAY:

0.44

Коэф-т Мартина

USFD:

3.33

LWAY:

0.90

Индекс Язвы

USFD:

4.59%

LWAY:

29.32%

Дневная вол-ть

USFD:

24.23%

LWAY:

80.64%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

USFD:

-14.60%

LWAY:

-12.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$14.23B

LWAY:

$364.57M

EPS

USFD:

$2.02

LWAY:

$0.60

Цена/прибыль

USFD:

30.58

LWAY:

39.97

PEG коэффициент

USFD:

0.24

LWAY:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$28.93B

LWAY:

$142.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$5.04B

LWAY:

$36.90M

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.13B

LWAY:

$13.11M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью -3.31%.

USFD

С начала года

-8.43%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

0.83%

1 год

23.71%

5 лет

34.54%

10 лет

N/A

LWAY

С начала года

-3.31%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

-9.48%

1 год

30.04%

5 лет

69.79%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USFD: 0.63

LWAY: 0.33

Коэффициент Сортино

USFD: 0.96

LWAY: 1.22

Коэффициент Омега

USFD: 1.13

LWAY: 1.17

Коэффициент Кальмара

USFD: 1.05

LWAY: 0.44

Коэффициент Мартина

USFD: 3.33

LWAY: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа LWAY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USFD

LWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и LWAY

Ни USFD, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и LWAY

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USFD

LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и LWAY

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 9.55%, в то время как у Lifeway Foods, Inc. (LWAY) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USFD

LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USFD с LWAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USFD и LWAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и LWAY

USFD

LWAY

Сравнение USFD c LWAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и LWAY

Просадки

Сравнение просадок USFD и LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и LWAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество