PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFD с PFGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USFD с PFGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USFD (US Foods Holding Corp.) and PFGC (Performance Food Group Company) are both stocks. Both operate in the Food Distribution industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, USFD returned 12.64%/yr vs 14.39%/yr for PFGC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USFD и PFGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и Performance Food Group Company (PFGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у PFGC с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции USFD уступали акциям PFGC по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.39% соответственно.

USFD

1 день
3.02%
1 месяц
-8.68%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.88%
1 год
6.63%
3 года*
26.22%
5 лет*
17.04%
10 лет*
12.64%

PFGC

1 день
0.34%
1 месяц
11.04%
С начала года
7.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
8.63%
3 года*
19.10%
5 лет*
14.39%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFD и PFGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFD
US Foods Holding Corp.		10.41%11.65%48.56%33.48%-2.33%4.56%-20.48%32.40%-0.91%16.19%
PFGC
Performance Food Group Company		7.36%6.35%22.27%18.43%27.24%-3.61%-7.52%59.53%-2.51%37.92%

Correlation

The correlation between USFD and PFGC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.68

The correlation between USFD and PFGC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$18.58B

PFGC:

$15.14B

EPS

USFD:

$2.97

PFGC:

$2.10

Коэффициент P/E

USFD:

27.96

PFGC:

46.07

Коэффициент PEG

USFD:

0.48

PFGC:

0.49

Коэффициент P/S

USFD:

0.48

PFGC:

0.23

Коэффициент P/B

USFD:

4.29

PFGC:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$39.68B

PFGC:

$66.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$6.90B

PFGC:

$7.92B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.54B

PFGC:

$1.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Foods Holding Corp.

Performance Food Group Company

Часто сравнивают с USFD:
USFD с SYYUSFD с UNFIUSFD с LWAYUSFD с SPTNUSFD с SPYUSFD с VFAIXUSFD с ^GSPC
Часто сравнивают с PFGC:
PFGC с UNFIPFGC с SPYPFGC с ^SPXEWPFGC с ICSU.LPFGC с PEPPFGC с FTGCPFGC с SCHD

Доходность на риск

USFD vs. PFGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFD
Ранг доходности на риск USFD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PFGC
Ранг доходности на риск PFGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFGC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFD c PFGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFDPFGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.31

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.68

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.34

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

0.71

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFD vs. PFGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFGC равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и PFGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFDPFGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Просадки

Сравнение просадок USFD и PFGC

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, примерно равная максимальной просадке PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и PFGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFDPFGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.30%

-78.85%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.09%

-25.47%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-25.47%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.07%

-32.34%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.30%

-78.85%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-11.20%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-11.43%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

12.17%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и PFGC

US Foods Holding Corp. (USFD) и Performance Food Group Company (PFGC) имеют волатильность 8.28% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFDPFGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.05%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

23.14%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

28.07%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

32.35%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

45.99%

-7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и PFGC

Ни USFD, ни PFGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и PFGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Performance Food Group Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
9.61B
16.29B
(USFD) Общая выручка
(PFGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USFD и PFGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности US Foods Holding Corp. и Performance Food Group Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20222023202420252026
17.2%
11.9%
Активы портфеля
USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.

PFGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

PFGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила об операционной прибыли в 148.90M при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

PFGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила о чистой прибыли в 41.70M при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

Часто задаваемые вопросы

USFD and PFGC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USFD has higher volatility (8.28%) compared to PFGC (8.05%). In terms of maximum drawdown, USFD dropped -77.30% vs PFGC's -78.85%.

PFGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFD и PFGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор