Сравнение USFD с PFGC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USFD с PFGC

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и Performance Food Group Company (PFGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или PFGC.

Корреляция

Корреляция между USFD и PFGC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности USFD и PFGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и Performance Food Group Company (PFGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USFD

PFGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

0.63

PFGC:

-0.02

Коэф-т Сортино

USFD:

0.96

PFGC:

0.16

Коэф-т Омега

USFD:

1.13

PFGC:

1.02

Коэф-т Кальмара

USFD:

1.05

PFGC:

-0.02

Коэф-т Мартина

USFD:

3.33

PFGC:

-0.07

Индекс Язвы

USFD:

4.59%

PFGC:

7.34%

Дневная вол-ть

USFD:

24.23%

PFGC:

26.89%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

PFGC:

-78.85%

Текущая просадка

USFD:

-14.60%

PFGC:

-19.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$14.23B

PFGC:

$11.45B

EPS

USFD:

$2.02

PFGC:

$2.48

Цена/прибыль

USFD:

30.58

PFGC:

29.55

PEG коэффициент

USFD:

0.24

PFGC:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$28.93B

PFGC:

$46.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$5.04B

PFGC:

$5.34B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.13B

PFGC:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у PFGC с доходностью -13.33%.

USFD

С начала года

-8.43%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

0.83%

1 год

22.22%

5 лет

29.99%

10 лет

N/A

PFGC

С начала года

-13.33%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-6.83%

1 год

4.24%

5 лет

23.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и PFGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c PFGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USFD: 0.63

PFGC: -0.02

Коэффициент Сортино

USFD: 0.96

PFGC: 0.16

Коэффициент Омега

USFD: 1.13

PFGC: 1.02

Коэффициент Кальмара

USFD: 1.05

PFGC: -0.02

Коэффициент Мартина

USFD: 3.33

PFGC: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PFGC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и PFGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USFD

PFGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и PFGC

Ни USFD, ни PFGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и PFGC

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, примерно равная максимальной просадке PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и PFGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USFD

PFGC

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и PFGC

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 9.55%, в то время как у Performance Food Group Company (PFGC) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USFD

PFGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и PFGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Performance Food Group Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USFD с PFGC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USFD и PFGC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и PFGC

USFD

PFGC

Сравнение USFD c PFGC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и PFGC

Просадки

Сравнение просадок USFD и PFGC

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и PFGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и PFGC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество