Сравнение USFD с UNFI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USFD с UNFI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или UNFI.

Корреляция

Корреляция между USFD и UNFI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USFD и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USFD

UNFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

0.63

UNFI:

2.14

Коэф-т Сортино

USFD:

0.96

UNFI:

3.32

Коэф-т Омега

USFD:

1.13

UNFI:

1.39

Коэф-т Кальмара

USFD:

1.05

UNFI:

1.47

Коэф-т Мартина

USFD:

3.33

UNFI:

11.93

Индекс Язвы

USFD:

4.59%

UNFI:

11.03%

Дневная вол-ть

USFD:

24.23%

UNFI:

61.35%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

USFD:

-14.60%

UNFI:

-70.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$14.23B

UNFI:

$1.49B

EPS

USFD:

$2.02

UNFI:

-$1.36

PEG коэффициент

USFD:

0.24

UNFI:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$28.93B

UNFI:

$31.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$5.04B

UNFI:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.13B

UNFI:

$409.00M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у UNFI с доходностью -9.96%.

USFD

С начала года

-8.43%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

0.83%

1 год

23.71%

5 лет

34.54%

10 лет

N/A

UNFI

С начала года

-9.96%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

24.44%

1 год

134.41%

5 лет

21.55%

10 лет

-10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и UNFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UNFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USFD: 0.63

UNFI: 2.14

Коэффициент Сортино

USFD: 0.96

UNFI: 3.32

Коэффициент Омега

USFD: 1.13

UNFI: 1.39

Коэффициент Кальмара

USFD: 1.05

UNFI: 1.56

Коэффициент Мартина

USFD: 3.33

UNFI: 11.93

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USFD

UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и UNFI

Ни USFD, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и UNFI

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USFD

UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и UNFI

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 9.55%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USFD

UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USFD с UNFI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USFD и UNFI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и UNFI

USFD

UNFI

Сравнение USFD c UNFI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и UNFI

Просадки

Сравнение просадок USFD и UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и UNFI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество