PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USFD с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USFD и UNFI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности USFD и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.52%
95.20%
USFD
UNFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

2.27

UNFI:

0.93

Коэф-т Сортино

USFD:

2.86

UNFI:

1.86

Коэф-т Омега

USFD:

1.41

UNFI:

1.24

Коэф-т Кальмара

USFD:

5.38

UNFI:

0.64

Коэф-т Мартина

USFD:

14.79

UNFI:

2.60

Индекс Язвы

USFD:

3.53%

UNFI:

22.06%

Дневная вол-ть

USFD:

22.97%

UNFI:

61.77%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

USFD:

-6.42%

UNFI:

-69.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$15.92B

UNFI:

$1.69B

EPS

USFD:

$2.33

UNFI:

-$1.57

PEG коэффициент

USFD:

0.24

UNFI:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$37.32B

UNFI:

$31.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$6.46B

UNFI:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.53B

UNFI:

$413.00M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 49.06%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 59.46%.


USFD

С начала года

49.06%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

26.67%

1 год

50.26%

5 лет

10.40%

10 лет

N/A

UNFI

С начала года

59.46%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

92.99%

1 год

58.38%

5 лет

25.94%

10 лет

-10.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USFD c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFD, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.270.93
Коэффициент Сортино USFD, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.861.86
Коэффициент Омега USFD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.24
Коэффициент Кальмара USFD, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.380.68
Коэффициент Мартина USFD, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0014.792.60
USFD
UNFI

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UNFI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27
0.93
USFD
UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и UNFI

Ни USFD, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и UNFI

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.42%
-53.46%
USFD
UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и UNFI

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 6.46%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.46%
21.99%
USFD
UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab