PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFD с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USFD с CELH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USFD (US Foods Holding Corp.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — USFD in Food Distribution, CELH in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, USFD returned 12.64%/yr vs 42.93%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USFD и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.39%. За последние 10 лет акции USFD уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 12.64% против 42.93% соответственно.

USFD

1 день
3.02%
1 месяц
-8.68%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.88%
1 год
6.63%
3 года*
26.22%
5 лет*
17.04%
10 лет*
12.64%

CELH

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-28.55%
1 год
-23.40%
3 года*
-13.31%
5 лет*
2.88%
10 лет*
42.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFD и CELH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFD
US Foods Holding Corp.		10.41%11.65%48.56%33.48%-2.33%4.56%-20.48%32.40%-0.91%16.19%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-34.39%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%

Correlation

The correlation between USFD and CELH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.21

The correlation between USFD and CELH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$18.58B

CELH:

$7.80B

EPS

USFD:

$2.97

CELH:

$0.61

Коэффициент P/E

USFD:

27.96

CELH:

49.02

Коэффициент PEG

USFD:

0.48

CELH:

0.05

Коэффициент P/S

USFD:

0.48

CELH:

2.45

Коэффициент P/B

USFD:

4.29

CELH:

19.57

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$39.68B

CELH:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$6.90B

CELH:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.54B

CELH:

$274.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Foods Holding Corp.

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с USFD:
USFD с PFGCUSFD с SYYUSFD с UNFIUSFD с LWAYUSFD с SPTNUSFD с SPYUSFD с VFAIX
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с PEPCELH с QQQ

Доходность на риск

USFD vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFD
Ранг доходности на риск USFD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFD c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFDCELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.42

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.25

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.41

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-0.82

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFD vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFDCELHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Просадки

Сравнение просадок USFD и CELH

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFDCELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.30%

-77.86%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.09%

-57.05%

+35.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-77.86%

+56.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.07%

-77.86%

+43.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.30%

-77.86%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-68.78%

+50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-27.81%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

28.67%

-18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и CELH

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 8.28%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFDCELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

18.17%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

37.10%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

56.10%

-28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

65.87%

-35.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

68.91%

-30.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и CELH

Ни USFD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.61B
782.62M
(USFD) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USFD и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности US Foods Holding Corp. и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
17.2%
48.3%
Активы портфеля
USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

USFD and CELH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (18.17%) compared to USFD (8.28%). In terms of maximum drawdown, USFD dropped -77.30% vs CELH's -77.86%.

USFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFD и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор