Сравнение USFD с CELH
USFD (US Foods Holding Corp.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — USFD in Food Distribution, CELH in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, USFD returned 14.63%/yr vs 45.60%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USFD и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFD показывает доходность 31.61%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.46%. За последние 10 лет акции USFD уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 14.63% против 45.60% соответственно.
USFD
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 31.61%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 14.63%
CELH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- -43.99%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 45.60%
Сравнение доходности по годам USFD и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 31.61% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.46% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between USFD and CELH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г. | 0.21 |
The correlation between USFD and CELH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USFD:
$21.83B
CELH:
$7.66B
USFD:
$3.00
CELH:
$0.61
USFD:
33.04
CELH:
49.35
USFD:
0.57
CELH:
0.05
USFD:
0.56
CELH:
2.47
USFD:
5.11
CELH:
19.55
USFD:
$39.68B
CELH:
$2.97B
USFD:
$6.90B
CELH:
$1.47B
USFD:
$1.54B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFD vs. CELH — Ранг доходности на риск
USFD
CELH
Сравнение USFD c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFD | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.57 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.96 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFD и CELH
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFD | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -77.86% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -57.22% | +36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -77.86% | +56.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -77.86% | +45.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.30% | -77.86% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -68.81% | +63.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -28.26% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 34.05% | -23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и CELH
Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 9.02%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFD | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 15.43% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 38.31% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 57.65% | -28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 65.38% | -35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 69.01% | -30.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFD и CELH
Ни USFD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USFD и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USFD и CELH
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
USFD and CELH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.43%) compared to USFD (9.02%). In terms of maximum drawdown, USFD dropped -77.30% vs CELH's -77.86%.
USFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFD и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор