PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USEP с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USEP и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и BALT


2026 (YTD)20252024202320222021
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
-1.24%11.75%12.39%18.62%-7.98%1.99%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам


USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Сравнение комиссий USEP и BALT

USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.


Доходность на риск

USEP vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USEPBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.95

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

12.95

-2.32

USEP vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEPBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.71

-0.81

Корреляция

Корреляция между USEP и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и BALT

Ни USEP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и BALT

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и BALT.


Загрузка...

Показатели просадок


USEPBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-4.89%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-3.48%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.92%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.35%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.52%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и BALT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USEPBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.62%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.84%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

4.48%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

3.36%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

3.36%

+4.77%