Сравнение USEP с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
USEP и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USEP и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEP и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | -1.24% | 11.75% | 12.39% | 18.62% | -7.98% | 1.99% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
USEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEP и BALT
USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
USEP vs. BALT — Ранг доходности на риск
USEP
BALT
Сравнение USEP c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEP | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.32 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.95 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 12.95 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEP | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между USEP и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и BALT
Ни USEP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USEP и BALT
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEP | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -4.89% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -3.48% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.92% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.35% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.52% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и BALT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEP | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.62% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.84% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 4.48% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 3.36% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 3.36% | +4.77% |