Сравнение USEP с PMAU
USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. USEP is passively managed, while PMAU is actively managed. Over the past year, USEP returned 11.88% vs 7.47% for PMAU. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. USEP charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности USEP и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEP показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 4.46%.
USEP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.09%
PMAU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $194.16K | $88.36K | $32.42K | |
| $638.70K | $415.16K | $341.16K |
Сравнение доходности по годам USEP и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 6.40% | 4.97% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 4.46% | 2.94% |
Correlation
The correlation between USEP and PMAU is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between USEP and PMAU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEP vs. PMAU — Ранг доходности на риск
USEP
PMAU
Сравнение USEP c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEP | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.74 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.20 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 24.04 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USEP и PMAU
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -1.79% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -1.79% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.15% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.31% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и PMAU
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.37% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 1.79% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 2.36% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 2.36% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 2.36% | +5.62% |
Сравнение комиссий USEP и PMAU
USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и PMAU
Ни USEP, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
USEP and PMAU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USEP has higher volatility (0.99%) compared to PMAU (0.37%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs PMAU's -1.79%.
On 1-year performance, USEP leads with 11.88% vs 7.47% for PMAU. On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAU has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USEP has performed better with a 11.88% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.
USEP and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.50% for PMAU.
PMAU currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USEP и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор