PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с XBAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. USEP is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 5 years, USEP returned 8.01%/yr vs 9.79%/yr for XBAP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USEP и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.03%.

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%3.71%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.03%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Correlation

The correlation between USEP and XBAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between USEP and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и XBAP

Секторы
USEP
XBAP

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

USEP
36.2%
XBAP
35.7%

Финансовые услуги

USEP
11.9%
XBAP
11.6%

Коммуникационные услуги

USEP
10.9%
XBAP
11.3%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.1%
XBAP
10.2%

Здравоохранение

USEP
8.4%
XBAP
8.5%

Промышленность

USEP
8.1%
XBAP
8.3%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.9%
XBAP
4.9%

Энергетика

USEP
3.5%
XBAP
3.5%

Коммунальные услуги

USEP
2.3%
XBAP
2.4%

Недвижимость

USEP
1.9%
XBAP
1.9%

Сырьевые материалы

USEP
1.8%
XBAP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BALTUSEP с BAPR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

USEP vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
4.53

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
8.79

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

2.20

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

16.10

-12.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

82.15

-63.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.53

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.02

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USEP и XBAP

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-14.57%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-0.98%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-8.25%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-14.57%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.19%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.74%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.19%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и XBAP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.62%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

2.53%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

3.47%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

9.96%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

9.87%

-1.81%

Сравнение комиссий USEP и XBAP

И USEP, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и XBAP

Ни USEP, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USEP and XBAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBAP has higher volatility (0.68%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.79% vs 8.01% for USEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.79% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

USEP and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор