PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

USEP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USEP и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и BUFP

2026 (YTD)20252024
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%11.75%4.54%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с FFTYUSEP с BUFFUSEP с DMAX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MOODBUFP с PBAPBUFP с TIP

Сравнение комиссий USEP и BUFP

USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

USEP vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.86

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.71

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

9.81

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.02

-0.13

Корреляция

Корреляция между USEP и BUFP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и BUFP

USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и BUFP

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-11.98%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.16%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.54%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.08%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.42%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.70%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.41%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

4.99%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

11.11%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

9.79%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.79%

-1.66%