PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с ACIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

USEP и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USEP и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и ACIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.83%.

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с FFTYUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFPUSEP с DMAXUSEP с BUFF
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий USEP и ACIO

И USEP, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

USEP vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.80

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.19

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.28

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

4.55

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.80

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между USEP и ACIO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и ACIO

USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок USEP и ACIO

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-14.19%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.22%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-14.00%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-5.51%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.25%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.04%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и ACIO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.70%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.39%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

6.42%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

11.12%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

11.09%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

11.71%

-3.58%