PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с ACIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - USEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. USEP is passively managed, while ACIO is actively managed. Over the past 5 years, USEP returned 8.01%/yr vs 10.18%/yr for ACIO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USEP и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 7.22%.

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и ACIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%6.53%

Correlation

The correlation between USEP and ACIO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between USEP and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и ACIO

Секторы
USEP
ACIO

Технологии

36.2%
35.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

USEP
36.2%
ACIO
35.2%

Финансовые услуги

USEP
11.9%
ACIO
11.9%

Коммуникационные услуги

USEP
10.9%
ACIO
11.3%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.1%
ACIO
10.1%

Здравоохранение

USEP
8.4%
ACIO
8.4%

Промышленность

USEP
8.1%
ACIO
8.3%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.9%
ACIO
5.0%

Энергетика

USEP
3.5%
ACIO
3.6%

Коммунальные услуги

USEP
2.3%
ACIO
2.4%

Недвижимость

USEP
1.9%
ACIO
2.1%

Сырьевые материалы

USEP
1.8%
ACIO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с XBAP
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO

Доходность на риск

USEP vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.93

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.74

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.21

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

8.84

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.93

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.90

+0.10

Просадки

Сравнение просадок USEP и ACIO

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-14.19%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-7.22%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-12.12%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-14.00%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.64%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.19%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.80%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и ACIO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.62%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.18%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

6.13%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

8.26%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

11.05%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

11.64%

-3.58%

Сравнение комиссий USEP и ACIO

И USEP, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и ACIO

USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USEP and ACIO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs ACIO's -14.19%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 8.01% for USEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP and ACIO have the same expense ratio: 0.79% per year.

ACIO has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for USEP.

USEP is categorized as Defined Outcome, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors.

USEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор