Сравнение USEP с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
USEP и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USEP и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEP и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | -1.68% | 11.75% | 12.39% | 18.62% | -7.98% | 5.73% | 7.13% | 3.60% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.
USEP
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEP и FFTY
USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
USEP vs. FFTY — Ранг доходности на риск
USEP
FFTY
Сравнение USEP c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEP | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.74 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.14 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.04 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 3.05 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEP | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.74 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.16 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.12 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между USEP и FFTY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и FFTY
USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок USEP и FFTY
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEP | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -59.46% | +46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -23.29% | +17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | -59.46% | +47.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -32.35% | +29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -22.38% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 7.97% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и FFTY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.70%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEP | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 14.46% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 28.72% | -24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 34.49% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 29.00% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 27.17% | -19.04% |