- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 авг. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $147M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $415.16K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции USEP — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) показал доход в 6.40% с начала года и 11.88% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USEP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.02% | -2.27% | 4.76% | 1.70% | 0.32% | 0.94% | 0.31% | 6.40% | ||||
| 2025 | 1.40% | -0.36% | -3.24% | -0.16% | 3.90% | 3.26% | 1.66% | 1.56% | 1.63% | 0.76% | 0.22% | 0.72% | 11.75% |
| 2024 | 1.20% | 2.46% | 1.46% | -1.09% | 2.55% | 1.08% | 0.69% | 0.56% | 1.58% | -0.46% | 2.54% | -0.74% | 12.39% |
| 2023 | 3.30% | -1.47% | 2.33% | 1.19% | 0.52% | 4.78% | 1.80% | 0.69% | -2.56% | -1.13% | 5.32% | 2.74% | 18.62% |
| 2022 | -1.70% | -0.96% | 1.55% | -4.29% | -0.02% | -2.45% | 0.84% | -0.59% | -4.26% | 3.38% | 2.72% | -2.17% | -7.98% |
| 2021 | -0.81% | 1.01% | 1.63% | 0.89% | 0.45% | 0.36% | 0.29% | 0.16% | -1.48% | 2.33% | -0.62% | 1.46% | 5.73% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.37, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2019.
- This ETF participated in 38.48% of S&P 500 Index downside but only 37.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.37 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 37.91%
- Участие в снижении
- 38.48%
Комиссия
Комиссия USEP составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USEP имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.50 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 10.58 | +4.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 13.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.37%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 23d | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.84%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 8mo 2d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.72%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 2d | 3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.64%окт. 2023 г. | 1mo 22d | 18d | 2mo 10dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.03%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| USEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -56.78% | +43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -9.10% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -18.90% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | -25.43% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -10.69% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USEP
Добавьте Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USEP