PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

USEP — это пассивный ETF от Innovator, отслеживающий инвестиционный результат Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index. USEP запущен 3 сент. 2019 г. и имеет комиссию в 0.79%.

Информация о ETF

Эмитент

Innovator

Дата выпуска

3 сент. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USEP составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Популярные сравнения:
USEP с ACIO
Популярные сравнения:
USEP с ACIO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) показал доход в 1.41% с начала года и 7.10% за последние 12 месяцев.

USEP

С начала года

1.41%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

0.66%

1 год

7.10%

3 года

9.56%

5 лет

7.27%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.40%-0.36%-3.24%-0.16%3.90%1.41%
20241.20%2.45%1.46%-1.09%2.55%1.08%0.69%0.56%1.58%-0.46%2.54%-0.74%12.39%
20233.30%-1.47%2.33%1.19%0.52%4.78%1.80%0.69%-2.56%-1.13%5.32%2.74%18.62%
2022-1.70%-0.96%1.55%-4.29%-0.02%-2.45%0.84%-0.59%-4.26%3.38%2.72%-2.17%-7.99%
2021-0.81%1.01%1.63%0.89%0.45%0.36%0.29%0.16%-1.48%2.33%-0.62%1.46%5.73%
20200.06%-0.81%-6.60%5.15%1.79%0.84%2.28%1.50%-1.11%-0.96%4.01%1.23%7.12%
20190.76%0.89%1.15%0.76%3.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USEP составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USEP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USEP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.97
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.16$0.00$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 13.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.37%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.105
-11.84%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.16513 июн. 2023 г.361
-9.72%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-4.64%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.51
-3.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...