PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.54% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с HLFMXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USEMX и USBLX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USEMX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.24

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.74

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.46

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

7.14

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа USBLX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.24

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.80

-0.53

Корреляция

Корреляция между USEMX и USBLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и USBLX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и USBLX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-33.49%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-7.48%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-20.51%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-21.93%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-3.82%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-4.31%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.53%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и USBLX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

2.86%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

4.78%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

8.47%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

8.63%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

9.06%

+8.49%