PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.12% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEXUSEMX с HLFMXUSEMX с USNQX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EITEXDRESX с EMPTX

Сравнение комиссий USEMX и DRESX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DRESX в 1.24%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

USEMX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.55

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.34

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.56

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

12.73

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между USEMX и DRESX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и DRESX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и DRESX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-33.38%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-10.16%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-25.88%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-33.38%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.89%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-9.99%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.84%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и DRESX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.89%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

11.15%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

15.29%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

14.43%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.68%

+1.87%