PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Emerging Markets Fund (USEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Emerging Markets Fund (USEMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032878038

CUSIP

903287803

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

6 нояб. 1994 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USEMX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Популярные сравнения:
USEMX с MSTY
Популярные сравнения:
USEMX с MSTY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) показал доход в 9.60% с начала года и 8.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USEMX составила 4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

USEMX

С начала года

9.60%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

9.09%

1 год

8.56%

3 года

5.60%

5 лет

8.20%

10 лет

4.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%0.00%1.26%0.53%5.16%9.60%
2024-2.69%5.00%2.73%-0.43%1.55%3.39%-1.02%0.56%3.62%-4.21%-2.57%-0.47%5.13%
20239.47%-5.96%3.25%-0.71%-0.60%5.45%5.33%-5.16%-2.14%-4.17%8.08%3.62%16.07%
20220.23%-4.02%-1.84%-5.95%1.99%-9.50%0.39%-0.83%-10.54%-0.68%13.68%-3.23%-20.24%
20212.44%2.52%-0.76%2.13%2.25%0.53%-5.48%1.12%-4.63%0.94%-5.25%3.57%-1.22%
2020-5.23%-3.74%-19.46%9.29%3.32%7.36%8.29%1.92%-1.20%1.74%8.88%8.50%16.74%
201911.25%0.51%0.51%1.90%-5.93%6.18%-2.97%-3.79%1.88%3.93%0.39%8.27%22.90%
20186.10%-3.93%-1.80%-2.68%-4.02%-4.19%2.33%-4.33%-1.30%-7.57%3.97%-3.88%-20.05%
20175.75%2.00%3.92%2.83%0.86%0.51%5.99%2.56%0.31%1.61%-0.05%3.21%33.55%
2016-4.92%-1.31%12.06%2.52%-3.00%4.36%3.97%2.33%1.71%-0.12%-4.92%0.10%12.24%
2015-1.06%1.64%-2.05%7.31%-2.55%-1.82%-5.88%-9.14%-3.11%7.54%-1.74%-3.01%-14.11%
2014-7.56%2.85%3.73%-0.00%5.28%2.65%-0.05%2.63%-8.17%1.71%-1.91%-7.28%-7.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USEMX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USEMX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USEMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Emerging Markets Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.36$0.30$0.15$0.23$0.06$0.21$0.07$0.14$0.11$0.24

Дивидендный доход

2.91%3.19%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.90%0.82%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 64.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2306 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Emerging Markets Fund составляет 6.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.84%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.230623 янв. 2018 г.2572
-55.54%8 авг. 1997 г.28611 сент. 1998 г.157030 нояб. 2004 г.1856
-40.29%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-36.28%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-22.6%9 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.11830 нояб. 2006 г.143
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...