PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 8.46% против 4.15% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с USNQXUSEMX с FCEEX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий USEMX и HLFMX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
USEMX
USAA Emerging Markets Fund

Доходность на риск

USEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.36

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.85

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.41

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

5.03

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.36

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Корреляция

Корреляция между USEMX и HLFMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и HLFMX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и HLFMX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-63.95%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.09%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-28.37%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-46.61%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.26%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-19.38%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.11%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и HLFMX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.73%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

8.72%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.03%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

10.23%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

11.79%

+5.76%