PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%32.07%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с HLFMXUSEMX с USNQXUSEMX с FCEEX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий USEMX и GQGPX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

USEMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.99

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.41

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.34

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

4.62

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.99

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между USEMX и GQGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и GQGPX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и GQGPX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-33.68%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-9.12%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-30.02%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.43%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-11.70%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.65%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и GQGPX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.92%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.00%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.53%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

14.73%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.99%

+1.56%