PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USEMX с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEMX с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USEMX (USAA Emerging Markets Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - USEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Victory, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, USEMX returned 43.96% vs -74.10% for MSTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. USEMX charges 1.47%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности USEMX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

USEMX

1 день
0.22%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
18.36%
С начала года
25.46%
1 год
43.96%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.62%

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEMX и MSTY

2026 (YTD)20252024
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		25.46%36.50%3.25%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between USEMX and MSTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с QQQUSEMX с HLFMXUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с VIESXUSEMX с GQGPXUSEMX с USAUX
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

USEMX vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USEMXMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-1.15

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-2.37

+4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.75

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.96

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

-1.40

+13.28

USEMX vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USEMX и MSTY

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEMXMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-77.40%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-77.37%

+64.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-74.10%

+66.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.24%

-28.24%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

52.80%

-49.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и MSTY

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 10.16%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEMXMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

23.12%

-12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

52.77%

-32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

64.70%

-42.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

72.23%

-54.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

72.23%

-54.11%

Сравнение комиссий USEMX и MSTY

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и MSTY

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности MSTY в 289.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		6.96%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%

Часто задаваемые вопросы

USEMX and MSTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to USEMX (10.16%). In terms of maximum drawdown, USEMX dropped -64.84% vs MSTY's -77.40%.

USEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEMX и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор