Сравнение USEMX с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USEMX и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEMX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 4.33% | 36.50% | 2.03% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
USEMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 8.46%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEMX и MSTY
USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
USEMX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
USEMX
MSTY
Сравнение USEMX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEMX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.82 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -1.20 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.69 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -1.23 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.82 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между USEMX и MSTY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEMX и MSTY
Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 8.37% | 8.73% | 3.20% | 1.83% | 1.73% | 0.70% | 1.04% | 0.32% | 1.29% | 0.33% | 0.91% | 0.82% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USEMX и MSTY
Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -71.79% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -71.79% | +58.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -66.49% | +55.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -23.45% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 40.24% | -36.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEMX и MSTY
Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 14.72% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 48.87% | -35.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 63.89% | -45.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 72.61% | -56.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 72.61% | -55.06% |