PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.46% против 18.99% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с HLFMXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEXUSEMX с GLLSX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий USEMX и QQQ

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

USEMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.07

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.66

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.00

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

7.32

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между USEMX и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и QQQ

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и QQQ

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-82.97%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.62%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-35.12%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-35.12%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.86%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-32.99%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.44%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и QQQ

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.61%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.82%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

22.70%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

22.38%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

22.25%

-4.70%