PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USE с PIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USE и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и PIT


2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
38.21%-14.97%22.58%9.98%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
40.62%21.63%6.77%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 40.62%.


USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PIT

1 день
3.46%
1 месяц
17.04%
С начала года
40.62%
6 месяцев
48.71%
1 год
57.80%
3 года*
21.76%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

VanEck Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий USE и PIT

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.


Доходность на риск

USE vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USEPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.70

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

3.31

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

5.04

-4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

18.15

-17.26

USE vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.70

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.15

-0.49

Корреляция

Корреляция между USE и PIT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и PIT

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PIT в 6.34%


TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
2.21%3.06%38.65%4.83%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
6.34%8.92%3.59%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USE и PIT

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и PIT.


Загрузка...

Показатели просадок


USEPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-12.27%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-9.27%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-4.05%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

3.24%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и PIT

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USEPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

10.55%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

17.64%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

21.52%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

17.13%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

17.13%

+9.09%