Сравнение USE с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
USE и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USE и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USE и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 40.62% | 21.63% | 6.77% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 40.62%.
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 40.62%
- 6 месяцев
- 48.71%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USE и PIT
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
USE vs. PIT — Ранг доходности на риск
USE
PIT
Сравнение USE c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.70 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 3.31 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 5.04 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 18.15 | -17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.70 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между USE и PIT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и PIT
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PIT в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.34% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок USE и PIT
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -12.27% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -9.27% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -4.05% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 3.24% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и PIT
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 10.55% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 17.64% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 21.52% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 17.13% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 17.13% | +9.09% |