PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с KRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while KRBN is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 2.19%/yr for KRBN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USE и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -6.55%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и KRBN

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%4.26%

Correlation

The correlation between USE and KRBN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов USE и KRBN

Секторы
USE
KRBN

Финансовые услуги

23.5%
59.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USE
23.5%
KRBN
59.7%

Сырьевые материалы

USE

-

KRBN

-

Коммуникационные услуги

USE

-

KRBN

-

Потребительский циклический сектор

USE

-

KRBN

-

Потребительский защитный сектор

USE

-

KRBN

-

Энергетика

USE

-

KRBN

-

Здравоохранение

USE

-

KRBN

-

Промышленность

USE

-

KRBN

-

Недвижимость

USE

-

KRBN

-

Технологии

USE

-

KRBN

-

Коммунальные услуги

USE

-

KRBN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с BWETUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD

Доходность на риск

USE vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.79

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.12

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.60

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

1.56

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEKRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.79

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Просадки

Сравнение просадок USE и KRBN

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-36.42%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-24.98%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-27.34%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-14.82%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-16.14%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

9.56%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и KRBN

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

5.10%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

16.61%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

18.91%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

28.10%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

28.62%

-1.54%

Сравнение комиссий USE и KRBN

И USE, и KRBN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и KRBN

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности KRBN в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and KRBN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs KRBN's -36.42%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 2.19% for KRBN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE and KRBN have the same expense ratio: 0.79% per year.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.04% for KRBN.

They also come from different issuers: USCF and CICC.

USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор