PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с HGER

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

USE и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и HGER

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%9.98%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.99%20.08%9.25%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 25.99%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
0.61%
1 месяц
8.35%
С начала года
25.99%
6 месяцев
29.30%
1 год
37.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с DJCBUSE с HARDUSE с ZSBUSE с BCDUSE с BCIUSE с BWET
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий USE и HGER

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

USE vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.11

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.78

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

4.39

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

15.54

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.11

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.91

-0.25

Корреляция

Корреляция между USE и HGER составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и HGER

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности HGER в 5.62%

TTM2025202420232022
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.62%7.09%3.28%7.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок USE и HGER

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

USEHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-23.31%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-8.09%

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.90%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

2.50%

+12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и HGER

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

7.22%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

14.60%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

18.07%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

17.77%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

17.77%

+8.45%