PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 20.87%/yr for HGER. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности USE и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 27.03%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и HGER

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%4.83%

Correlation

The correlation between USE and HGER is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.60

The correlation between USE and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USE и HGER

Секторы
USE
HGER

Финансовые услуги

23.5%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USE
23.5%
HGER

-

Сырьевые материалы

USE

-

HGER
102.4%

Коммуникационные услуги

USE

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

USE

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

USE

-

HGER

-

Энергетика

USE

-

HGER

-

Здравоохранение

USE

-

HGER

-

Промышленность

USE

-

HGER

-

Недвижимость

USE

-

HGER

-

Технологии

USE

-

HGER

-

Коммунальные услуги

USE

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

USE vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.35

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.06

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.90

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

16.29

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.35

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.22

Просадки

Сравнение просадок USE и HGER

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-23.31%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-8.09%

-18.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-8.84%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.80%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.65%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

2.43%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и HGER

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

4.06%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

14.55%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

16.90%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

17.61%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

17.61%

+9.47%

Сравнение комиссий USE и HGER

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и HGER

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and HGER have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 16.68% for USE. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 2.11% for USE.

They also come from different issuers: USCF and Harbor. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор