PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с HARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с HARD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).

USE и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и HARD

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%9.98%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		22.51%12.19%20.48%-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 22.51%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
4.47%
1 месяц
9.64%
С начала года
22.51%
6 месяцев
21.81%
1 год
16.87%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с DJCBUSE с CERYUSE с CMDTUSE с BCDUSE с BCIUSE с BWET
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с BILHARD с CAOSHARD с COM

Сравнение комиссий USE и HARD

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

USE vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEHARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.70

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.02

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.34

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

2.53

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа HARD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Корреляция

Корреляция между USE и HARD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и HARD

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности HARD в 2.45%

TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.45%2.36%3.51%1.95%

Просадки

Сравнение просадок USE и HARD

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и HARD.

Загрузка...

Показатели просадок

USEHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-13.51%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-10.56%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.43%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

7.18%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и HARD

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

12.47%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

18.63%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

24.31%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

17.71%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

17.71%

+8.51%