PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USE с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USE и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и GSG


2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
38.21%-14.97%22.58%9.98%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
45.06%5.93%8.52%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 45.06%.


USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
4.83%
1 месяц
22.44%
С начала года
45.06%
6 месяцев
47.42%
1 год
45.94%
3 года*
17.42%
5 лет*
18.79%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Сравнение комиссий USE и GSG

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Доходность на риск

USE vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USEGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.13

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.88

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.94

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

10.99

-10.10

USE vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.13

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.08

+0.74

Корреляция

Корреляция между USE и GSG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и GSG

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
2.21%3.06%38.65%4.83%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USE и GSG

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и GSG.


Загрузка...

Показатели просадок


USEGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-89.62%

+63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-8.10%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-56.21%

+55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-63.77%

+55.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

4.27%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и GSG

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USEGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

11.90%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

16.88%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

21.65%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

22.06%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

21.82%

+4.40%