Сравнение USE с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
USE и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USE и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 45.06% | 5.93% | 8.52% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 45.06%.
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USE и GSG
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
USE vs. GSG — Ранг доходности на риск
USE
GSG
Сравнение USE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.13 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.88 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.94 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 10.99 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.13 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.08 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между USE и GSG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и GSG
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USE и GSG
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -89.62% | +63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -8.10% | -18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -56.21% | +55.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -63.77% | +55.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 4.27% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и GSG
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 11.90% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 16.88% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 21.65% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 22.06% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 21.82% | +4.40% |