PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с GRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с GRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and GRN (iPath Series B Carbon ETN) are both Commodities funds. USE is actively managed, while GRN is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs -1.57%/yr for GRN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. USE charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GRN.

Доходность

Сравнение доходности USE и GRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -10.45%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRN

1 день
-2.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.22%
1 год
7.07%
3 года*
-1.57%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и GRN

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-10.45%20.33%-7.34%-6.95%

Correlation

The correlation between USE and GRN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

iPath Series B Carbon ETN

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO

Доходность на риск

USE vs. GRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c GRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.26

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.52

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.23

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

0.60

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. GRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа GRN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и GRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.26

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок USE и GRN

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и GRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-47.96%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-30.39%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-45.30%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-21.35%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-17.54%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

11.87%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и GRN

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с iPath Series B Carbon ETN (GRN) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

5.88%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

24.53%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

27.73%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

39.83%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

41.94%

-14.86%

Сравнение комиссий USE и GRN

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GRN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и GRN

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как GRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

USE and GRN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to GRN (5.88%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs GRN's -47.96%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs -1.57% for GRN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRN has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for GRN.

They also come from different issuers: USCF and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.75% for GRN.

USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и GRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор