PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с GDMN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, USE returned 15.57%/yr vs 55.50%/yr for GDMN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности USE и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 40.44%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -12.60%.

USE

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.03%
С начала года
40.44%
6 месяцев
44.80%
1 год
32.58%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
-10.79%
1 месяц
-19.50%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-6.38%
1 год
61.89%
3 года*
55.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и GDMN

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		40.44%-14.97%22.58%9.98%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-12.60%237.09%28.23%-14.72%

Correlation

The correlation between USE and GDMN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.04

The correlation between USE and GDMN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USE и GDMN

Секторы
USE
GDMN

Финансовые услуги

23.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USE
23.5%
GDMN

-

Сырьевые материалы

USE

-

GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

USE

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

USE

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

USE

-

GDMN

-

Энергетика

USE

-

GDMN

-

Здравоохранение

USE

-

GDMN

-

Промышленность

USE

-

GDMN

-

Недвижимость

USE

-

GDMN

-

Технологии

USE

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

USE

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с BWETUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

USE vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.00

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.46

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

3.68

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.12

Просадки

Сравнение просадок USE и GDMN

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-52.82%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-42.63%

+16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-42.63%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-42.63%

+32.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-18.92%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

16.88%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и GDMN

Текущая волатильность для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) составляет 10.19%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что USE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

18.84%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

53.03%

-26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

62.34%

-30.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

47.84%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

47.84%

-20.72%

Сравнение комиссий USE и GDMN

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и GDMN

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности GDMN в 3.09%

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.09%2.70%9.44%7.69%1.44%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.18%3.06%38.65%4.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and GDMN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.84%) compared to USE (10.19%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 55.50% vs 15.57% for USE. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 55.50% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

GDMN has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.18% for USE.

They also come from different issuers: USCF and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.45% for GDMN.

USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор