PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с COMT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

USE и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и COMT

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%9.98%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.39%6.07%5.96%4.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USE показывает доходность 38.21%, а COMT немного выше – 39.39%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
4.08%
1 месяц
18.34%
С начала года
39.39%
6 месяцев
41.00%
1 год
40.16%
3 года*
14.33%
5 лет*
16.02%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с DJCBUSE с HARDUSE с ZSBUSE с BCDUSE с BCIUSE с BWET
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Сравнение комиссий USE и COMT

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Доходность на риск

USE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USECOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.99

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.67

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.48

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

9.87

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.99

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.21

+0.45

Корреляция

Корреляция между USE и COMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и COMT

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности COMT в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.55%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок USE и COMT

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

USECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-51.89%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-8.01%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-24.37%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

4.17%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и COMT

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

10.87%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

15.73%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

20.26%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

20.60%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

18.73%

+7.49%