Сравнение USE с COM
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while COM is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 6.79%/yr for COM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности USE и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.84%.
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.84% | 7.72% | 5.81% | -8.41% |
Correlation
The correlation between USE and COM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. COM — Ранг доходности на риск
USE
COM
Сравнение USE c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.86 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 13.17 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.02 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок USE и COM
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -15.95% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -5.48% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -8.50% | -17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.48% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -6.28% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 1.60% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и COM
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 4.13% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 8.66% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 10.46% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 9.60% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 9.78% | +17.30% |
Сравнение комиссий USE и COM
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и COM
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности COM в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USE and COM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to COM (4.13%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs COM's -15.95%.
On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 6.79% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
COM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.11% for USE.
They also come from different issuers: USCF and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор