Сравнение USE с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
USE и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USE и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USE и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.56% | 7.72% | 5.81% | -8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.56%.
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USE и COM
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
USE vs. COM — Ранг доходности на риск
USE
COM
Сравнение USE c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.61 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.12 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.76 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 5.94 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.61 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между USE и COM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и COM
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок USE и COM
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USE | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -15.95% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -4.33% | -21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.17% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -6.37% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 2.86% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и COM
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USE | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 3.84% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 8.25% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 10.37% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 9.71% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 9.75% | +16.47% |