Сравнение USE с CMDT
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. USE is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 16.55%/yr for CMDT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности USE и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 22.69%.
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 5.68% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between USE and CMDT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.62 |
The correlation between USE and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USE и CMDT
Секторы
USE
CMDT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
USE
CMDT
Сырьевые материалы
USE
-
CMDT
-
Коммуникационные услуги
USE
-
CMDT
-
Потребительский циклический сектор
USE
-
CMDT
-
Потребительский защитный сектор
USE
-
CMDT
-
Энергетика
USE
-
CMDT
-
Здравоохранение
USE
-
CMDT
-
Промышленность
USE
-
CMDT
-
Недвижимость
USE
-
CMDT
-
Технологии
USE
-
CMDT
-
Коммунальные услуги
USE
-
CMDT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. CMDT — Ранг доходности на риск
USE
CMDT
Сравнение USE c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 7.67 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 20.89 | -18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.77 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.29 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок USE и CMDT
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -9.69% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -4.49% | -21.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -9.69% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -3.86% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -2.69% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 1.64% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и CMDT
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 4.42% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 10.33% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 12.40% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 12.22% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 12.22% | +14.86% |
Сравнение комиссий USE и CMDT
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и CMDT
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CMDT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
USE and CMDT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs CMDT's -9.69%.
On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 16.55% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.11% for USE.
They also come from different issuers: USCF and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор