PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с CMDT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. USE is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 10.27%/yr vs 12.37%/yr for CMDT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности USE и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 12.33%.

USE

1 день
2.72%
1 месяц
-17.66%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.10%
1 год
3.42%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
1.45%
1 месяц
-8.79%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.88%
1 год
22.54%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и CMDT

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		17.68%-14.97%22.58%4.38%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		12.33%12.78%6.93%5.37%

Correlation

The correlation between USE and CMDT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

0.63

The correlation between USE and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с BCDUSE с DBC
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

USE vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USECMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.78

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.46

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.71

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

9.07

-8.82

USE vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USE и CMDT

Максимальная просадка USE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USECMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-13.23%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-13.23%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-13.23%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-11.97%

-12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-2.80%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

2.49%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и CMDT

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USECMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

4.24%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

10.94%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

12.74%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

12.33%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

12.33%

+15.09%

Сравнение комиссий USE и CMDT

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и CMDT

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CMDT в 2.69%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.69%3.04%8.80%2.71%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.60%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

USE and CMDT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.99%) compared to CMDT (4.24%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.38% vs CMDT's -13.23%.

On 3-year performance, CMDT leads with 12.37% vs 10.27% for USE. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.37% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

CMDT has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.60% for USE.

They also come from different issuers: USCF and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор