PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с CMDT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).

USE и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и CMDT

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%5.68%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		17.51%12.78%6.93%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 17.51%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
0.56%
1 месяц
7.25%
С начала года
17.51%
6 месяцев
20.72%
1 год
24.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с DJCBUSE с HARDUSE с CERYUSE с BCDUSE с BCIUSE с BWET
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT

Сравнение комиссий USE и CMDT

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

USE vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USECMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.85

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.49

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.66

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

9.76

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USECMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.85

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.24

-0.58

Корреляция

Корреляция между USE и CMDT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и CMDT

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CMDT в 2.58%

TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.58%3.04%8.80%2.71%

Просадки

Сравнение просадок USE и CMDT

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CMDT.

Загрузка...

Показатели просадок

USECMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-9.69%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-6.48%

-19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.27%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-2.78%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

2.51%

+12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и CMDT

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USECMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

5.26%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

9.60%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

13.23%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

12.11%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

12.11%

+14.11%