PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с BYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. USE is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 6.57%/yr for BYLD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. USE charges 0.79%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности USE и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.37%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BYLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.74%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и BYLD

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.37%8.41%4.17%5.29%

Correlation

The correlation between USE and BYLD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between USE and BYLD has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов USE и BYLD

Секторы
USE
BYLD

Финансовые услуги

23.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USE
23.5%
BYLD

-

Сырьевые материалы

USE

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

USE

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

USE

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

USE

-

BYLD

-

Энергетика

USE

-

BYLD
99.2%

Здравоохранение

USE

-

BYLD

-

Промышленность

USE

-

BYLD

-

Недвижимость

USE

-

BYLD
0.8%

Технологии

USE

-

BYLD

-

Коммунальные услуги

USE

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

USE vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.78

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.65

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.50

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

10.15

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BYLD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USE и BYLD

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-14.75%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-2.71%

-23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-3.94%

-22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-0.21%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-2.51%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

0.67%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и BYLD

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

1.42%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

2.94%

+23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

3.82%

+27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

5.19%

+21.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

5.43%

+21.65%

Сравнение комиссий USE и BYLD

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и BYLD

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BYLD в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and BYLD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to BYLD (1.42%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs BYLD's -14.75%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 6.57% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

BYLD has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 2.11% for USE.

USE is categorized as Commodities, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор