Сравнение BYLD с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BYLD и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или BOND.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и BOND
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.88% соответственно.
BYLD
4.51%
-0.47%
3.85%
8.95%
1.20%
2.53%
BOND
2.99%
-1.35%
3.28%
8.71%
0.19%
1.88%
Основные характеристики
| BYLD | BOND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 5.53% |
| Макс. просадка | -14.75% | -19.71% |
| Текущая просадка | -1.38% | -6.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и BOND
BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между BYLD и BOND составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BYLD c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и BOND
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности BOND в 5.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.14% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.57% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и BOND
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и BOND
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.