PortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYLD и BOND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BYLD и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.94%
26.91%
BYLD
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYLD:

1.45

BOND:

1.29

Коэф-т Сортино

BYLD:

2.13

BOND:

1.89

Коэф-т Омега

BYLD:

1.28

BOND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BYLD:

1.34

BOND:

0.61

Коэф-т Мартина

BYLD:

7.47

BOND:

3.67

Индекс Язвы

BYLD:

0.95%

BOND:

1.96%

Дневная вол-ть

BYLD:

4.89%

BOND:

5.61%

Макс. просадка

BYLD:

-14.75%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

BYLD:

-0.86%

BOND:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.72% соответственно.


BYLD

С начала года

1.71%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.19%

5 лет

1.44%

10 лет

2.45%

BOND

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.24%

5 лет

0.09%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BYLD и BOND

BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%
График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYLD и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYLD c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BYLD: 1.45
BOND: 1.29
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BYLD: 2.13
BOND: 1.89
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYLD: 1.28
BOND: 1.23
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BYLD: 1.34
BOND: 0.61
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BYLD: 7.47
BOND: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.29
BYLD
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и BOND

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности BOND в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.46%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.06%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и BOND

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86%
-5.12%
BYLD
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и BOND

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91%
2.58%
BYLD
BOND