Сравнение BYLD с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BYLD и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BYLD и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.26% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и BOND
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
BYLD vs. BOND — Ранг доходности на риск
BYLD
BOND
Сравнение BYLD c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.45 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.58 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.61 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и BOND составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и BOND
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и BOND
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -19.71% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.29% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -19.71% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -19.71% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.94% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.53% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.13% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и BOND
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.83% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.70% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.72% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.73% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.07% | +0.36% |