Сравнение BYLD с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BYLD и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или BOND.
Основные характеристики
| BYLD | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.01% | -2.46% |
| Дох-ть за 1 год | 4.45% | 1.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | -3.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | 0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 1.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 6.34% |
| Макс. просадка | -14.75% | -19.71% |
| Current Drawdown | -4.70% | -11.83% |
Корреляция
Корреляция между BYLD и BOND составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и BOND
С начала года, BYLD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и BOND
BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BYLD c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и BOND
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 4.71% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% | 2.12% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и BOND
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и BOND
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.69%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.