PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYLD с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BYLD с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

BYLD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BYLD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYLD и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.03% против 1.66% соответственно.

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Yield Optimized Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с SPHYBYLD с USHY
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий BYLD и AGG

BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BYLD vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYLDAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.32

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.76

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

4.89

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYLD vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYLDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между BYLD и AGG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и AGG

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и AGG

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BYLDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-18.43%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.52%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-17.82%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-18.43%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.30%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.71%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.91%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и AGG

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYLDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.67%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.55%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

4.37%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

6.07%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

5.39%

+0.04%