Сравнение BYLD с AGG
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BYLD returned 2.84%/yr vs 1.44%/yr for AGG. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.44% соответственно.
BYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 2.92%
AGG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.20M | $842.04M | $823.39M | |
| $1.64M | $1.69M | $2.59M |
Сравнение доходности по годам BYLD и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.24% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between BYLD and AGG is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between BYLD and AGG shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. AGG — Ранг доходности на риск
BYLD
AGG
Сравнение BYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYLD | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.20 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYLD и AGG
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -18.43% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.76% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -4.98% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -17.73% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -18.43% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.26% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.70% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.11% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и AGG
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.07% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.02% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.71% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 6.10% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.41% | +0.02% |
Сравнение комиссий BYLD и AGG
BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и AGG
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности AGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.41% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and AGG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.07%) compared to BYLD (0.99%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, BYLD leads with 2.84% vs 1.44% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 2.84% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for BYLD.
BYLD has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 4.04% for AGG.
BYLD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.03% for AGG.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор