PortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYLD и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BYLD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.30%
21.24%
BYLD
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYLD:

1.49

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

BYLD:

2.18

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

BYLD:

1.29

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BYLD:

1.38

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

BYLD:

7.67

AGG:

3.38

Индекс Язвы

BYLD:

0.95%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BYLD:

4.89%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BYLD:

-14.75%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BYLD:

-0.59%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.48% соответственно.


BYLD

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.31%

5 лет

1.53%

10 лет

2.55%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BYLD и AGG

BYLD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYLD и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BYLD: 1.49
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BYLD: 2.18
AGG: 1.91
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYLD: 1.29
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BYLD: 1.38
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BYLD: 7.67
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.31
BYLD
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и AGG

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.45%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и AGG

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-6.44%
BYLD
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и AGG

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
2.25%
BYLD
AGG