Сравнение BYLD с IGEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB).
BYLD и IGEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или IGEB.
Основные характеристики
| BYLD | IGEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.01% | -2.45% |
| Дох-ть за 1 год | 4.45% | 2.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | -2.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | 1.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 7.02% |
| Макс. просадка | -14.75% | -21.13% |
| Current Drawdown | -4.70% | -10.60% |
Корреляция
Корреляция между BYLD и IGEB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и IGEB
С начала года, BYLD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью -2.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и IGEB
BYLD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BYLD c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и IGEB
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности IGEB в 4.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 4.71% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% | 2.12% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.95% | 4.60% | 3.61% | 3.84% | 3.78% | 5.62% | 3.59% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и IGEB
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и IGEB
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.69%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.