PortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с IGEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYLD и IGEB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BYLD и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.90%
22.57%
BYLD
IGEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYLD:

1.49

IGEB:

1.31

Коэф-т Сортино

BYLD:

2.18

IGEB:

1.88

Коэф-т Омега

BYLD:

1.29

IGEB:

1.23

Коэф-т Кальмара

BYLD:

1.38

IGEB:

0.69

Коэф-т Мартина

BYLD:

7.67

IGEB:

4.24

Индекс Язвы

BYLD:

0.95%

IGEB:

1.80%

Дневная вол-ть

BYLD:

4.89%

IGEB:

5.84%

Макс. просадка

BYLD:

-14.75%

IGEB:

-21.30%

Текущая просадка

BYLD:

-0.59%

IGEB:

-3.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BYLD показывает доходность 1.98%, а IGEB немного выше – 2.04%.


BYLD

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.31%

5 лет

1.53%

10 лет

2.55%

IGEB

С начала года

2.04%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.85%

5 лет

1.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BYLD и IGEB

BYLD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%
График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYLD и IGEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYLD c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BYLD: 1.49
IGEB: 1.31
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BYLD: 2.18
IGEB: 1.88
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYLD: 1.29
IGEB: 1.23
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BYLD: 1.38
IGEB: 0.69
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BYLD: 7.67
IGEB: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGEB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.31
BYLD
IGEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и IGEB

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности IGEB в 5.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.45%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.07%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и IGEB

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-3.76%
BYLD
IGEB

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и IGEB

Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 2.89%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
3.07%
BYLD
IGEB