Сравнение BYLD с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BYLD и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BYLD и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.78% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и FBND
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
BYLD vs. FBND — Ранг доходности на риск
BYLD
FBND
Сравнение BYLD c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.03 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.44 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.69 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 5.25 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и FBND составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и FBND
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и FBND
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -17.25% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.79% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -17.25% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -17.25% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.80% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.38% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.90% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и FBND
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.66% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.62% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.44% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.90% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 6.08% | -0.65% |