PortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYLD и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BYLD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.27%
26.95%
BYLD
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYLD:

1.45

FBND:

1.32

Коэф-т Сортино

BYLD:

2.13

FBND:

1.92

Коэф-т Омега

BYLD:

1.28

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BYLD:

1.34

FBND:

0.69

Коэф-т Мартина

BYLD:

7.47

FBND:

3.81

Индекс Язвы

BYLD:

0.95%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

BYLD:

4.89%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

BYLD:

-14.75%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

BYLD:

-0.86%

FBND:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.11% соответственно.


BYLD

С начала года

1.71%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.19%

5 лет

1.44%

10 лет

2.45%

FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BYLD и FBND

BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYLD и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYLD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BYLD: 1.45
FBND: 1.32
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BYLD: 2.13
FBND: 1.92
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYLD: 1.28
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BYLD: 1.34
FBND: 0.69
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BYLD: 7.47
FBND: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.32
BYLD
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и FBND

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FBND в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.46%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и FBND

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86%
-3.54%
BYLD
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и FBND

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91%
2.32%
BYLD
FBND