Сравнение BYLD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BYLD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или BND.
Основные характеристики
| BYLD | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.01% | -2.99% |
| Дох-ть за 1 год | 4.45% | -0.77% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | -3.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | -0.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 1.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 6.75% |
| Макс. просадка | -14.75% | -18.84% |
| Current Drawdown | -4.70% | -13.27% |
Корреляция
Корреляция между BYLD и BND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и BND
С начала года, BYLD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и BND
BYLD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BYLD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и BND
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 4.71% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% | 2.12% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и BND
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и BND
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.