Сравнение BYLD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BYLD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.06% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.70% соответственно.
BYLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.01%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и BND
BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYLD vs. BND — Ранг доходности на риск
BYLD
BND
Сравнение BYLD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.42 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.71 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 4.64 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и BND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и BND
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.39% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и BND
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -18.58% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.44% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -17.91% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -18.58% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.32% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.07% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.90% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и BND
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.65% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.51% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.29% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.00% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.52% | -0.09% |