Сравнение BYLD с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
BYLD и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BYLD и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции TOTL по среднегодовой доходности: 3.03% против 1.74% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и TOTL
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
BYLD vs. TOTL — Ранг доходности на риск
BYLD
TOTL
Сравнение BYLD c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.43 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.40 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.33 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и TOTL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и TOTL
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TOTL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и TOTL
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -16.48% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.79% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -16.48% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -16.48% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.09% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.15% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.90% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и TOTL
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.51% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.37% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 3.76% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.57% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 4.76% | +0.67% |