- ISIN
- US46434V7872
- CUSIP
- 46434V787
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 апр. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $447M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 76K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции BYLD — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BYLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) показал доход в 1.24% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYLD составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Yield Optimized Bond ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 2.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BYLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BYLD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.98% | -1.76% | 0.86% | 0.76% | 0.26% | -1.16% | 0.73% | 1.24% | ||||
| 2025 | 0.76% | 1.81% | -0.48% | 0.02% | 0.47% | 1.70% | 0.21% | 1.12% | 1.38% | 0.61% | 0.51% | 0.01% | 8.41% |
| 2024 | -0.14% | -0.46% | 1.08% | -1.70% | 1.79% | 0.43% | 1.70% | 1.43% | 1.56% | -1.53% | 1.28% | -1.26% | 4.17% |
| 2023 | 2.17% | -1.41% | 1.62% | 0.50% | -0.57% | 0.70% | 0.68% | -0.28% | -1.81% | -1.01% | 4.34% | 3.26% | 8.30% |
| 2022 | -2.00% | -1.31% | -2.20% | -3.67% | 1.18% | -3.00% | 3.36% | -2.87% | -3.07% | 0.40% | 2.96% | -0.32% | -10.33% |
| 2021 | -0.89% | -1.51% | -0.83% | 1.06% | 0.25% | 0.67% | 0.82% | -0.08% | -0.81% | -0.18% | -0.17% | 0.43% | -1.25% |
Метрики бенчмарка
iShares Yield Optimized Bond ETF has an annualized alpha of 1.33%, beta of 0.13, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 2014.
- This ETF participated in 21.56% of S&P 500 Index downside but only 18.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 18.07%
- Участие в снижении
- 21.56%
Комиссия
Комиссия BYLD составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BYLD имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 40% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.50 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.58 | -4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Yield Optimized Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $1.18 | $1.00 | $0.74 | $0.55 | $0.88 | $0.94 | $1.00 | $0.81 | $0.77 | $0.81 |
Дивидендный доход | 5.41% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Yield Optimized Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.70 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.18 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.14 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Yield Optimized Bond ETF показал максимальную просадку в 14.75%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Yield Optimized Bond ETF составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.75%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 7moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.37%март 2020 г. | 14d | 4mo 11d | 4mo 25dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.84%янв. 2016 г. | 9mo 8d | 2mo 17d | 11mo 25dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-2.93%май 2018 г. | 4mo 9d | 8mo 11d | 1y 15dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. | — |
-2.82%апр. 2025 г. | 1mo 7d | 1mo 20d | 2mo 27dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| BYLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -56.78% | +42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -18.90% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -25.43% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -33.92% | +19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.17% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -10.69% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.14% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BYLD
Добавьте iShares Yield Optimized Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BYLD