PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434V7872

CUSIP

46434V787

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 апр. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BYLD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BYLD с IGEB BYLD с TOTL BYLD с BND BYLD с USHY BYLD с AGG BYLD с FBND BYLD с BOND BYLD с VTIP BYLD с FDHY BYLD с SPHY
Популярные сравнения:
BYLD с IGEB BYLD с TOTL BYLD с BND BYLD с USHY BYLD с AGG BYLD с FBND BYLD с BOND BYLD с VTIP BYLD с FDHY BYLD с SPHY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Yield Optimized Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.76%
170.10%
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Yield Optimized Bond ETF показал доход в 1.57% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Yield Optimized Bond ETF составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.30%.


BYLD

С начала года

1.57%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.55%

1 год

5.96%

5 лет

1.87%

10 лет

2.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%1.81%-0.47%-0.52%1.57%
2024-0.14%-0.46%1.08%-1.70%1.79%0.43%1.70%1.43%1.56%-1.53%1.28%-1.25%4.17%
20232.17%-1.41%1.62%0.50%-0.57%0.70%0.68%-0.28%-1.81%-1.01%4.34%3.26%8.30%
2022-2.00%-1.31%-2.20%-3.67%1.18%-3.00%3.36%-2.87%-3.07%0.40%2.96%-0.32%-10.32%
2021-0.89%-1.51%-0.83%1.06%0.25%0.67%0.82%-0.08%-0.81%-0.18%-0.17%0.43%-1.25%
20201.39%0.45%-5.10%2.69%1.53%0.51%1.83%-0.26%-0.47%-0.14%1.51%0.45%4.25%
20192.89%0.45%1.95%0.32%0.66%2.33%0.43%2.06%-0.35%0.42%0.23%0.78%12.79%
2018-0.71%-1.14%0.20%-0.50%0.23%-0.07%0.70%0.24%0.22%-1.40%-0.10%0.84%-1.50%
20170.49%0.79%0.03%0.81%0.80%0.19%0.46%0.79%-0.11%0.11%-0.20%0.50%4.75%
20160.67%0.93%1.67%1.40%-0.29%1.63%0.30%0.56%0.40%-0.67%-1.18%0.39%5.91%
20151.18%0.19%-0.26%-0.16%0.04%-1.13%0.61%-0.51%-0.34%0.70%-0.63%-1.09%-1.42%
20140.20%1.11%0.12%-0.78%1.55%-0.88%1.06%0.32%-0.19%2.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BYLD составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BYLD: 1.32
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BYLD: 1.95
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BYLD: 1.24
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BYLD: 1.02
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BYLD: 6.37
^GSPC: -0.79

iShares Yield Optimized Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
-0.17
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Yield Optimized Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.21$1.18$1.00$0.74$0.55$0.88$0.94$1.00$0.81$0.77$0.81$0.53

Дивидендный доход

5.47%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Yield Optimized Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.11$0.10$0.10$0.30
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$1.18
2023$0.00$0.07$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.18$1.00
2022$0.00$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.14$0.74
2021$0.00$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.55
2020$0.00$0.08$0.07$0.08$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.23$0.88
2019$0.00$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.14$0.94
2018$0.00$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.21$1.00
2017$0.00$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.81
2016$0.00$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.16$0.77
2015$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.19$0.81
2014$0.09$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.17$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-17.42%
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Yield Optimized Bond ETF показал максимальную просадку в 14.75%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Yield Optimized Bond ETF составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.75%4 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.46021 авг. 2024 г.914
-14.37%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.9028 июл. 2020 г.101
-3.84%17 апр. 2015 г.15720 янв. 2016 г.416 апр. 2016 г.198
-2.93%8 янв. 2018 г.9117 мая 2018 г.17123 янв. 2019 г.262
-2.64%7 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.855 апр. 2017 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Yield Optimized Bond ETF составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23%
9.30%
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab