PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

BYLD — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. BYLD запущен 22 апр. 2014 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US46434V7872

CUSIP

46434V787

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 апр. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BYLD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BYLD с IGEB BYLD с TOTL BYLD с BOND BYLD с FBND BYLD с BND BYLD с AGG BYLD с USHY BYLD с SPHY BYLD с VTIP BYLD с FDHY
Популярные сравнения:
BYLD с IGEB BYLD с TOTL BYLD с BOND BYLD с FBND BYLD с BND BYLD с AGG BYLD с USHY BYLD с SPHY BYLD с VTIP BYLD с FDHY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) показал доход в 2.29% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYLD составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

BYLD

С начала года

2.29%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.92%

5 лет

1.36%

10 лет

2.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%1.81%-0.48%0.02%0.16%2.29%
2024-0.14%-0.46%1.08%-1.70%1.79%0.43%1.70%1.43%1.56%-1.53%1.28%-1.25%4.17%
20232.17%-1.41%1.62%0.50%-0.57%0.69%0.68%-0.28%-1.81%-1.01%4.34%3.26%8.30%
2022-2.00%-1.32%-2.20%-3.67%1.18%-3.00%3.36%-2.87%-3.07%0.40%2.96%-0.32%-10.33%
2021-0.89%-1.51%-0.83%1.06%0.26%0.67%0.82%-0.08%-0.81%-0.18%-0.17%0.43%-1.25%
20201.39%0.45%-5.10%2.69%1.53%0.51%1.83%-0.26%-0.47%-0.14%1.51%0.45%4.25%
20192.89%0.45%1.95%0.31%0.66%2.33%0.43%2.06%-0.35%0.42%0.23%0.78%12.79%
2018-0.71%-1.14%0.20%-0.50%0.23%-0.07%0.70%0.24%0.22%-1.40%-0.10%0.84%-1.50%
20170.49%0.79%0.03%0.81%0.80%0.19%0.46%0.79%-0.11%0.11%-0.20%0.50%4.75%
20160.67%0.93%1.67%1.40%-0.29%1.63%0.30%0.56%0.40%-0.67%-1.18%0.39%5.91%
20151.18%0.19%-0.26%-0.16%0.04%-1.12%0.61%-0.51%-0.34%0.70%-0.63%-1.09%-1.42%
20140.20%1.11%0.12%-0.78%1.55%-0.88%1.06%0.32%-0.19%2.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BYLD составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Yield Optimized Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.22
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Yield Optimized Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.22$1.18$1.00$0.74$0.55$0.88$0.94$1.00$0.81$0.77$0.81$0.53

Дивидендный доход

5.50%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Yield Optimized Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.11$0.10$0.10$0.10$0.41
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$1.18
2023$0.00$0.07$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.18$1.00
2022$0.00$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.14$0.74
2021$0.00$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.55
2020$0.00$0.08$0.07$0.08$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.23$0.88
2019$0.00$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.14$0.94
2018$0.00$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.21$1.00
2017$0.00$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.81
2016$0.00$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.16$0.77
2015$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.19$0.81
2014$0.09$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.17$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Yield Optimized Bond ETF показал максимальную просадку в 14.75%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Yield Optimized Bond ETF составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.75%4 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.46021 авг. 2024 г.914
-14.37%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.9028 июл. 2020 г.101
-3.84%17 апр. 2015 г.15720 янв. 2016 г.416 апр. 2016 г.198
-2.93%8 янв. 2018 г.9117 мая 2018 г.17123 янв. 2019 г.262
-2.82%4 мар. 2025 г.268 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...